AI全球选股策略：投资组合月度跟踪（2024年4月）

总体概览 组合背景： 1. 全球股票池：在全球1000+只个股池中精选大宗商品和AI个股组合（涵盖中国、美国、欧洲、日本、韩国、南非等市场标的）； 2. AI选股法：人工为主，AI为辅，筛选出42只大宗及50只AI精选组合；人工为辅，AI为主，甄选出大宗10及AI10个股组合； 组合亮点： 1. AI和大宗组合表现突出：成立至今，我们4个投资组合中的3个组合均录得双位数正收益，大宗组合4月份表现亮眼。 2. AI+大宗组合=具有内生对冲特征的投资组合：在高利率、高通胀情况下，大宗商品通常跑赢；而在低利率环境下，AI赛道偏成长的属性可受益于充裕的流动性、企业投资意愿增强等因素，表现较好。从投资组合构建的角度来说，我们的AI+大宗（各占一半）组合得益于内生对冲特性，可以适应高低利率环境，其Sharpe比率也显著高于其他四个组合，显示其作为投资组合优异的风险回报水平。