市场流动性周报

公开市场操作： 10月08日-10月14日，央行公开市场开展逆回购操作投放290亿元，逆回购到期9680亿元，总体实现零净回笼9390亿。本周预计将有290亿元逆回购到期，5000亿MLF到期。 货币市场： 截至10月14日，银行间同业拆借加权平均利率较9月30日变动-91.86BP至1.25%，质押式回购加权平均利率较9月30日变动-131.20BP至1.26%；短期利率方面，隔夜shibor、1周shibor、2周shibor、1个月shibor分别为1.1330%、1.5940%、1.4840%、1.6130%，较9月30日分别变动-94.80BP、-46.10BP、-114.60BP、-9.80BP；中期利率方面，3个月shibor、6个月shibor、9个月shibor、1年shibor分别为1.6800%、1.8060%、1.9220%、2.0030%，较9月30日分别变动0.70BP、0.60BP、-0.90BP、-1.30BP。 国债市场： 截至10月14日，1个月期、3个月期、6个月期、1年期、3年期、5年期、10年期、30年期国债到期收益率分别为1.2860%、1.5142%、1.6845%、1.7851%、2.2598%、2.4905%、2.6977%、3.1289%，较9月30日分别变动-20.59BP、-8.84BP、-12.55BP、-6.84BP、-7.43BP、-9.31BP、-6.24BP、-5.01BP。 外汇市场： 截至10月14日，美元兑人民币中间价较9月30日上行90BP至7.1088；美元兑人民币即期汇率较9月30日上行1000BP至7.1931，较中间价高843BP；美元兑离岸人民币即期汇率较9月30日上行760BP至7.2173，较在岸即期汇率高241BP。